Nota técnica: Un algoritmo para la simulación de modelos lineales en tiempo continuo bajo previsión perfecta

Carlo Graziani and Andrés Almansa

Estudios de Economia, 1997, vol. 24, issue 1 Year 1997, 185-196

Abstract: Se presente un algoritmo para simular numéricamente modelos lineales formulados en tiempo continuo bajo previsión perfecta. Partiendo de los trabajos de Austin y Buiter (1984), se caracteriza primero la familia de modelos que se pretende resolver, exponiendo su forma reducida. Después se explica la solución matemática adoptada. Luego se presentan algunos ejemplos conocidos de la literatura. El algoritmo está escrito en el lenguaje MATLAB y permite simular modelos con muchas variables de estado. Los shocks exógenos pueden ser no anticipados o anticipados, así como permanentes o transitorios.

Keywords: Algoritmo; simulación; modelos lineales; previsión perfecta. (search for similar items in EconPapers)
Date: 1997
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://www.econ.uchile.cl/uploads/publicacion/9961 ... 5fd-233e44084ff9.pdf (application/pdf)

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:udc:esteco:v:24:y:1997:i:1:p:185-196

Access Statistics for this article

Estudios de Economia is currently edited by Rómulo Chumacero

More articles in Estudios de Economia from University of Chile, Department of Economics Contact information at EDIRC.
Bibliographic data for series maintained by Verónica Kunze ().