Beberapa aspek tentang black-scholes option pricing model

Zaenal Arifin ()

Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia, 1998, vol. 2, issue 2, 151-164

Abstract: Nobel Ekonomi 1997 diberikan kepada Myron Scholes dan Robert Merton. Myron Scholes bersama Fisher Black memberi landasan yang sangat penting dalam teori sekuritas derivatif dengan menemukan model penilaian opsi Black-Scholes Option Pricing Model (OPM). Robert Merton menyempurnakan model tersebut dengan melonggarkan beberapa asumsi yang kurang realistis.Menurut Black-Scholes OPM, nilai suatu opsi merupakan fungsi dari harga sekarang dari Underlying assetnya, exercise price, jatuh tempo opsi, tingkat suku bunga bebas risiko, dan varian return Underlying assetnya. Beberapa penulis sudah mengembangkan Black-Scholes OPM ini dan beberapa penulis juga telah menguji apakan model ini memang dapat digunakan untuk menilai opsi dengan akurat.

Date: 1998
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
https://journal.uii.ac.id/JAAI/article/view/11065/8445 (application/pdf)

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:uii:jaaife:v:2:y:1998:i:2:p:151-164:id:11065

Access Statistics for this article

Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia is currently edited by Ana Yuliani

More articles in Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia from Accounting Department, Faculty of Business and Economics, Universitas Islam Indonesia
Bibliographic data for series maintained by Ana Yuliani ().