Determinants Of European Banks' Capital Adequacy / Determinanty Adekwatności Kapitałowej Banków Europejskich

Klepczarek Emilia
Additional contact information
Klepczarek Emilia: University of Lodz, Faculty of Economics and Sociology, Department of Economic Mechanisms

Comparative Economic Research, 2015, vol. 18, issue 4, 81-98

Abstract: W artykule przedstawiono analizę czynników wpływających na poziom wskaźnika CET 1 ratio, będącego miarą relacji pomiędzy kapitałem podstawowym banku a aktywami ważonymi ryzykiem. Badaniu poddano próbę losowo wybraną z grupy banków uczestniczących w tzw. stress-testach przeprowadzonych przez władze Europejskiego Banku Centralnego. EBC przeprowadził testy warunków skrajnych oceniając m.in. poziom współczynnika CET1 obliczanego według regulacji wynikających z III Reżimu Bazylejskiego. Wyniki potwierdzają hipotezę o wpływie wielkości banku i wskaźników ryzyka (aktywa ważone ryzykiem do aktywów ogółem; udział pożyczek w aktywach ogółem) na poziom adekwatności kapitałowej. Potwierdzono również silny wpływ konkurencji, a także ujemną korelację między wskaźnikiem CET1 i udziałem depozytów w zobowiązaniach kapitałowych, którą można uzasadnić istnieniem systemu gwarantowania depozytów. W końcowej części artykułu przedstawiono możliwe słabości przeprowadzonych badań, wynikające z nich ograniczenia wnioskowania oraz koncepcje ewentualnych dalszych analiz przedmiotowego obszaru tematycznego.

Date: 2015
References: View references in EconPapers View complete reference list from CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
https://doi.org/10.1515/cer-2015-0030 (text/html)

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:vrs:coecre:v:18:y:2015:i:4:p:81-98:n:5

DOI: 10.1515/cer-2015-0030

Access Statistics for this article

Comparative Economic Research is currently edited by Zofia Wysokińska

More articles in Comparative Economic Research from Sciendo
Bibliographic data for series maintained by Peter Golla ().