Bereinigung von Ausreißern und Kalendereffekten und Saisonbereinigung von ökonomischen Zeitreihen

Gerhard Thury and Michael Wüger
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Gerhard Thury: WIFO
Michael Wüger: WIFO
Authors registered in the RePEc Author Service: Michael Wueger

WIFO Monatsberichte (monthly reports), 1992, vol. 65, issue 9, 488-495

Abstract: Anhand von drei ökonomischen Zeitreihen wird ein Verfahren zum Auffinden und Beseitigen von Ausreißern getestet, das ohne Vorinformationen über die Lage der Ausreißer auskommt und Modellparameter und Ausreißer simultan schätzt. Die Ergebnisse zeigen, daß dieser Ansatz eine Alternative zu Interventionsmodellen sein kann. Außerdem verringert die Berücksichtigung von Kalender- und Ausreißereffekten die Varianz von modellgestützten Saisonbereinigungsverfahren deutlich und bringt zum Teil auch signifikante Verbesserungen gegenüber rein empirisch-technischen Verfahren (Census X-11).

Keywords: Bereinigung von Ausreißern und Kalendereffekten und Saisonbereinigung von ökonomischen Zeitreihen; Adjustment of Economic Time Series for Outliers, Seasonal, and Calendar Effects (search for similar items in EconPapers)
Date: 1992
Note: With English abstract.
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