Das neue Saisonbereinigungsverfahren des WIFO

Michael Wüger
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Michael Wüger: WIFO
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WIFO Monatsberichte (monthly reports), 1995, vol. 68, issue 10, 625-635

Abstract: Ökonomische Zeitreihen werden saisonbereinigt, um dem statistisch weniger geschulten Benutzer die Dateninterpretation zu erleichtern. Da dabei durch den Einsatz von "Ad-hoc-Filtern" immer wieder Probleme auftraten, wurden in den letzten 15 Jahren u. a. ARIMA-modellgestützte Ansätze zur Schätzung der nicht beobachtbaren Komponenten entwickelt. Ein mathematisch-methodisch besonders ausgefeilter Ansatz ist TRAMO/SEATS; nach umfangreichen Tests von Eurostat ist er auch bei empirischer Anwendung anderen Methoden zur Saisonbereinigung meist vorzuziehen. Die Anwendung auf österreichische Daten der Einzelhandelsumsätze und der Konsumausgaben zeigt, daß TRAMO/SEATS adäquate Modelle für diese Zeitreihen liefert. Diese identifizierten Modelle dienen als Ausgangsbasis für die Herleitung der nicht beobachtbaren Komponenten (Trend-, Saison-, irreguläre Komponente). Theoretisch abgeleitete und empirisch geschätzte Komponenten stimmen sehr gut überein. Die Schwankungen der Veränderungsraten der mit TRAMO/SEATS saisonbereinigten Reihen sind wesentlich geringer als in den (wie bisher) mit X–11 bereinigten. Die Dateninterpretation wird damit durch TRAMO/SEATS erleichtert.

Keywords: Das neue Saisonbereinigungsverfahren des WIFO; WIFO's New Seasonal Adjustment Procedure (search for similar items in EconPapers)
Date: 1995
Note: With English abstract.
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