Genetic algorithms in stock forecasting – deleting outliers

Adam Kucharski ()

Operations Research and Decisions, 2008, vol. 18, issue 1, 35-45

Abstract: W pracy zaproponowano wykorzystanie algorytmu genetycznego do otrzymywania krótkookresowych prognoz instrumentów giełdowych. Użyty algorytm przypomina w swoim działaniu metodę naiwną z sezonowością, z tym że opóźnienie obserwacji stanowiącej prognozę może być różne dla kolejnych okresów. Dokonano przy tym wcześniejszej identyfikacji i usunięcia obserwacji nietypowych na podstawie macierzy rzutowania, znanej z estymacji odpornej.

Keywords: algorytm genetyczny; prognozowanie; szereg czasowy; estymacja odporna (search for similar items in EconPapers)
Date: 2008
References: View complete reference list from CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
https://ord.pwr.edu.pl/assets/papers_archive/92%20-%20published.pdf (application/pdf)

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:wut:journl:v:1:y:2008:p:35-45

Access Statistics for this article

More articles in Operations Research and Decisions from Wroclaw University of Science and Technology, Faculty of Management Contact information at EDIRC.
Bibliographic data for series maintained by Adam Kasperski ().