The utility function in the models of risk controls

Aleksander Wojna ()

Operations Research and Decisions, 2003, vol. 13, issue 2, 77-87

Abstract: W artykule rozpatrywane jest pojęcie ryzyka, zwłaszcza ryzyka ekonomicznego. Przeanalizowano relację pomiędzy nieokreślonością a ryzykiem oraz zbadano zagadnienie matematycznej formalizacji ryzyka ekonomicznego i jego elementów. Wymieniono kilka przykładów systemów w warunkach nieokreśloności oraz przedstawiono ich matematyczny opis. Na przykładzie problemu optymalnego wyboru portfela papierów wartościowych wyjaśniono, w jaki sposób można ocenić ilościowo ryzyko operacji finansowych. Szczegółowo zbadano rolę funkcji użyteczności przy formalizacji matematycznej ryzyka, jej własności, sposoby określenia oraz możliwość zastosowania w ekonomicznych modelach sterowania ryzykiem.

Keywords: ryzyko; nieokreśloność; portfel papierów wartościowych; funkcja użyteczności (search for similar items in EconPapers)
Date: 2003
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
https://ord.pwr.edu.pl/assets/papers_archive/0200325%20-%20published.pdf (application/pdf)

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:wut:journl:v:2:y:2003:p:5

Access Statistics for this article

More articles in Operations Research and Decisions from Wroclaw University of Science and Technology, Faculty of Management Contact information at EDIRC.
Bibliographic data for series maintained by Adam Kasperski ().