Ermittlung und Schätzung des Loss Given Default im Leasing: Die Verlustquote als Mischverteilung

Thomas Hartmann-Wendels and Hans Christian Elbracht

Leasing - Wissenschaft & Praxis, 2010, vol. 8, issue 1, 67-80

Abstract: Der Beitrag stellt ein Verfahren zur Schätzung des Loss Given Default (LGD) von Leasingverträgen vor. Die typisch multimodale Form von LGD-Verteilungen im Leasing lässt sich nicht durch Klassifikation nach Objektarten, Kundentypen, Laufzeiten oder Ausfallzeitpunkten erklären. Folglich ist ein statistischer Ansatz zu verwenden, welcher die durch die Multimodalität zum Ausdruck kommende Heterogenität von LGD-Verteilungen erklären kann. Aktuelle Auswertungen belegen die Verbesserung von Schätzungen mit dem vorliegenden Mischverteilungs­ansatz im Vergleich zu herkömmlichen Verfahren.

Date: 2010
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