Die Anwendung des Verlustverteilungsansatzes zur Quantifizierung operationeller Risiken

Frank Beekmann () and Peter Stemper ()
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Frank Beekmann: WestLB
Peter Stemper: WestLB

A chapter in Operations Research Proceedings 2006, 2007, pp 453-457 from Springer

Abstract: Auszug Der vorliegende Beitrag zeigt die in der WestLB angestrebte Anwendung des Verlustverteilungsansatzes, der zur Quantifizierung operationeller Risiken nach der Basel II-Rahmenvereinbarung herangezogen werden kann. Der Verlustverteilungsansatz gehört zur Klasse der fortgeschrittenen Messverfahren für operationelle Risiken und stellt in dieser den in der Bankenlandschaft am weitesten verbreiteten Ansatz dar.

Date: 2007
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DOI: 10.1007/978-3-540-69995-8_72

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