Nichtparametrische Prädiktorselektion im Asset Management

Johannes Hildebrandt () and Thorsten Poddig ()
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Johannes Hildebrandt: Universität Bremen
Thorsten Poddig: Universität Bremen

A chapter in Operations Research Proceedings 2007, 2008, pp 269-274 from Springer

Abstract: Auszug Im Asset Management stellt sich dem Investor die zentrale Aufgabe der systematischen Verteilung des Anlagekapitals auf die verschiedenen Investitionsalternativen. Das moderne Asset Management basiert auf der Portfolio Selection nach Markowitz und damit auf der Annahme gegebener zukünftiger Rendite- und Risikoerwartungen bzgl. der Anlagealternativen. Diese Annahme impliziert ein theoretisch wie praktisch bedeutsames Prognose- bzw. Schätzproblem.

Date: 2008
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DOI: 10.1007/978-3-540-77903-2_42

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