Risikomodellierung und Kapital: Kreditrisiko (Darlehen)

Johannes Wernz ()

Chapter Kapitel 4 in Bankmanagement mittels Risiko-Rendite-Steuerung, 2025, pp 41-73 from Springer

Abstract: Zusammenfassung Das Kreditgeschäft ist für viele Banken das Hauptgeschäft und damit ist das Kreditrisiko der Dreh- und Angelpunkt in der Risiko- und Renditesteuerung. Mit Inkrafttreten von Basel III final (in vielen Gebieten 2025) haben sich vor allem im Kreditrisiko-Standardansatz Veränderungen ergeben, bei den Risikogewichten, den Positionsklassen und den Kreditkonversionsfaktoren. Nach wie vor besteht weitgehender Gestaltungsspielraum in den fortgeschrittenen Ansätzen. Die zugrunde liegenden Parameter, ihr Einfluss auf erwartete Verluste, das Kapital, Wertberichtigungen, das Pricing und die Risiko- und Renditesteuerung werden in diesem Kapital dargestellt.

Date: 2025
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DOI: 10.1007/978-3-032-04668-0_4

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