Risikomodellierung: Asset-Liability-Management

Johannes Wernz ()

Chapter Kapitel 9 in Bankmanagement mittels Risiko-Rendite-Steuerung, 2025, pp 111-114 from Springer

Abstract: Zusammenfassung Häufig ist die Zinsstrukturkurve so beschaffen, dass langfristige Zinssätze höher sind als kurzfristige. Vor den Finanzkrisen konnten aus diesem Zinsunterschied beachtliche Gewinne erzielt werden. Als jedoch die Finanzkrise 2007 einsetzte, kam es zu einer Verwerfung der Zinsstrukturkurve, und das Asset-Liability-Mismatch führte zu erheblichen Verlusten. Einige Banken wie Dexia (Belgien) oder Depfa (Irland, später Teil der HRE, Deutschland) verfolgten Refinanzierungsmodelle, die mit erheblichen Risiken verbunden waren, da eine große Fristeninkongruenz bestand. Kredite wurden langfristig vergeben, während die Refinanzierung kurzfristig erfolgte.

Date: 2025
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DOI: 10.1007/978-3-032-04668-0_9

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