EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Mehrdimensionale Zufallsvariablen

Hans-Friedrich Eckey, Reinhold Kosfeld and Christian Dreger

Chapter 18 in Statistik, 2000, pp 375-399 from Springer

Abstract: Zusammenfassung In diesem Kapitel wird von Zufallsvorgängen ausgegangen, bei denen mehrere Zufallsvariablen gemeinsam betrachtet werden. Das Konzept mehrdimensionaler Zufallsvariablen ist eine Verallgemeinerung der bisherigen Vorgehensweise, bei der jeweils nur eine Zufallsvariable zur Beschreibung von Zufallsvorgängen herangezogen wurde. Man kann sich vorstellen, daß eine Zufallsvariable X in n Durchführungen eines Zufallsvorgangs beobachtet wird. Die Zufallsvariable Xi bezeichnet den Wert, den X im i-ten Versuch annimmt, wobei i=1,...,n ist. Die n-dimensionale Zufallsvariable (XI,X2,...,Xn) beschreibt dann den Ausgang aller n Durchführungen des Zufallsvorgangs.

Date: 2000
References: Add references at CitEc
Citations:

There are no downloads for this item, see the EconPapers FAQ for hints about obtaining it.

Related works:
Chapter: Mehrdimensionale Zufallsvariablen (1992)
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:spr:sprchp:978-3-322-96560-8_18

Ordering information: This item can be ordered from
http://www.springer.com/9783322965608

DOI: 10.1007/978-3-322-96560-8_18

Access Statistics for this chapter

More chapters in Springer Books from Springer
Bibliographic data for series maintained by Sonal Shukla () and Springer Nature Abstracting and Indexing ().

 
Page updated 2026-06-08
Handle: RePEc:spr:sprchp:978-3-322-96560-8_18