Das Wiener’sche Aktienkursmodell und die Grundzüge der Black-Scholes-Theorie

Gerhard Larcher
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Gerhard Larcher: Universität Linz, Institut für Finanzmathematik

Chapter 4 in Quantitative Finance, 2020, pp 311-571 from Springer

Abstract: Zusammenfassung Die Geburtsstunde der modernen Finanzmathematik ist wohl mit der Entwicklung und Veröffentlichung der berühmten Black-Scholes-Formeln für die Bewertung von Aktien-Optionen Anfang der 1970er Jahre durch Fisher Black und Myron Scholes festzusetzen. Diesen Formeln in ihrer grundlegenden Basis-Version werden wir uns in diesem Kapitel widmen. Bevor wir dies tun können, benötigen wir allerdings ein realistisches Aktienkursmodell, in dem wir uns bewegen wollen und in dem wir Derivate bewerten wollen. Bisher haben wir Derivat-Bewertung in binomischen Modellen durchgeführt, deren Realitätsbezug sehr fraglich ist

Date: 2020
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DOI: 10.1007/978-3-658-29158-7_4

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