Risiko-Messung und Kreditrisiko-Management

Gerhard Larcher
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Gerhard Larcher: Universität Linz, Institut für Finanzmathematik

Chapter 8 in Quantitative Finance, 2020, pp 961-1063 from Springer

Abstract: Zusammenfassung In diesem Kapitel 8 werden wir – ebenfalls wieder nur in den Grundzügen – die wesentlichsten Risiko-Maße für Finanzprodukte und Finanz-Portfolios, den „Value at Risk (VAR)“ und den „Conditional-Value at Risk (C-VAR)“, der auch als „Expected Shortfall“ bezeichnet wird, kennenlernen.

Date: 2020
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DOI: 10.1007/978-3-658-29158-7_8

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