Stetige Modelle: Die Brown´sche Bewegung und die Modellierung von Finanzmärkten

Gerhard Larcher
Additional contact information
Gerhard Larcher: Johannes Kepler Universität

Chapter 4 in Die Black-Scholes-Theorie, 2022, pp 189-273 from Springer

Abstract: Zusammenfassung Diese Lektion soll unter anderem dazu dienen, einem Missverständnis vorzubeugen, dem man sehr häufig begegnet: Spricht man als Finanzmathematiker davon, dass man ein bestimmtes Aktienkurs-Modell zur Modellierung und zur Simulation von Aktienkursen (oder von Kursen anderer Finanzprodukte) entwickelt, programmiert oder verwendet, so wird vom Gegenüber oft angenommen, man hätte damit ein Mittel zur „Prognose zukünftiger Aktienkurse“ zur Hand. Das ist natürlich falsch!

Date: 2022
References: Add references at CitEc
Citations:

There are no downloads for this item, see the EconPapers FAQ for hints about obtaining it.

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:spr:sprchp:978-3-658-37376-4_4

Ordering information: This item can be ordered from
http://www.springer.com/9783658373764

DOI: 10.1007/978-3-658-37376-4_4

Access Statistics for this chapter

More chapters in Springer Books from Springer
Bibliographic data for series maintained by Sonal Shukla () and Springer Nature Abstracting and Indexing ().