Zusammenhänge zwischen den Kennfunktionen stochastischer Eingangs- und Ausgangssignale
Herbert Schlitt
Additional contact information
Herbert Schlitt: Universität Erlangen-Nürnberg, Institut und Lehrstuhl für Regelungstechnik
Chapter 9 in Systemtheorie für stochastische Prozesse, 1992, pp 110-126 from Springer
Abstract:
Zusammenfassung Bei stochastischer Erregung eines linearen zeitinvarianten deterministischen Systems kann man zunächst formal von der Zustandsgleichung (8.1) ausgehen. Für die weiteren Überlegungen ist jedoch zu beachten, daß diese Form nur für eine vektorielle Musterfunktion eines Prozesses x(e; t) gilt, so daß die im folgenden erforderlichen Erwartungswertbildungen bezüglich e nicht durchführbar sind.
Date: 1992
References: Add references at CitEc
Citations:
There are no downloads for this item, see the EconPapers FAQ for hints about obtaining it.
Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.
Export reference: BibTeX
RIS (EndNote, ProCite, RefMan)
HTML/Text
Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:spr:sprchp:978-3-662-10200-8_9
Ordering information: This item can be ordered from
http://www.springer.com/9783662102008
DOI: 10.1007/978-3-662-10200-8_9
Access Statistics for this chapter
More chapters in Springer Books from Springer
Bibliographic data for series maintained by Sonal Shukla () and Springer Nature Abstracting and Indexing ().