Von Mathematical Economics zu Mathematical Finance

Agnes Handwerk ()

Chapter Kapitel 5 in Von der Mathematisierung in der Ökonomie zur modernen Finanzmathematik, 2021, pp 35-54 from Springer

Abstract: Zusammenfassung In den 1980er Jahren, als die Formalisierung in der Ökonomie an ihre Grenzen stößt, entsteht ein neues Gebiet, auf dem mathematische Formalisierungen mit großem Erfolg angewendet werden: die Finanzmathematik. Hans Föllmer berichtet über einen Workshop am Mathematischen Forschungsinstitut Oberwolfach im Jahr 1979, auf dem David Kreps einen Vortrag über die Anwendung der Martingaltheorie zur Preisbestimmung von Derivaten hält. Von ihm und J. Michael Harrison folgt der Aufsatz „Arbitrage and Martingales“ in einer Fachzeitschrift für Ökonomen. Großen Anklang findet der Aufsatz aber besonders unter Mathematikern und er inspiriert viele, auf diesem Gebiet weiterzuarbeiten. Freddy Delbaen und Hans Föllmer nehmen 1989 an einem Workshop an der Cornell University teil, auf dem die Zeitschrift Mathematical Finance gegründet wird. Es gibt damals noch so gut wie keine Fachliteratur zur Finanzmathematik und so entwickelt sich die Zeitschrift zu einem wichtigen Forum für die Theoriebildung. Dokumente zu diesem Workshop werden hier erstmals publiziert. Robert Jarrow hat sie aus seinem Privatarchiv dankeswerterweise zur Verfügung gestellt.

Date: 2021
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DOI: 10.1007/978-3-662-62637-5_5

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