Summen abhängiger Zufallsvariablen

Klaus J. Schröter ()
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Klaus J. Schröter: Hochschule Kaiserslautern, Campus Zweibrücken, Fachbereich Betriebswirtschaft

Chapter Kapitel 8 in Modellierung von Abhängigkeitsstrukturen durch Copulas, 2022, pp 243-285 from Springer

Abstract: Zusammenfassung Vor allem in der Versicherungstechnik und dem dortigen Risikomanagement interessieren häufig Summen von Zufallsvariablen, etwa die einem Bestand zuzuordnenden kumulierten Schadenaufwendungen. Die meisten klassischen Modelle unterstellen dabei Unabhängigkeit zwischen diesen zufälligen Summanden.

Date: 2022
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DOI: 10.1007/978-3-662-65469-9_8

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