Verallgemeinertes Berliner Verfahren (VBV)

Hartmut Hebbel () and Detlef Steuer ()
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Hartmut Hebbel: Helmut-Schmidt-Universität/Universität der Bundeswehr Hamburg, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
Detlef Steuer: Helmut-Schmidt-Universität/Universität der Bundeswehr Hamburg, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften

Chapter Kapitel 11 in Kontinuierliche Messgrößen und Stichprobenstrategien in Raum und Zeit, 2022, pp 247-285 from Springer

Abstract: Zusammenfassung Das Verallgemeinerte Berliner Verfahren (VBV) ist eine vielseitige Methode, um verschiedene nichtbeobachtbare Komponenten in einer diskreten oder kontinuierlichen Messreihe zu extrahieren. Bei endlich vielen Beobachtungen müssen diese nicht notwendigerweise äquidistant sein. Für ökonomische Zeitreihen (meist Monats- oder Quartalsdaten) sind die interessierenden Komponenten Trend (Konjunktur) und Saison. Bei Finanzzeitreihen (meist Tagesdaten) ist eine längerfristige Komponente (Stützbereichslänge z. B. 201) und eine kürzerfristige Komponente (Stützbereichslänge etwa 41–61) von Interesse. In Messreihen aus dem Bereich der Umwelt (speziellWassergüte) treten neben jahreszeitlich bedingten Schwankungen auchmeist anthropogen verursachteWochenzyklen, natürliche Tagesrhythmen oder auch Mondphasen bedingte Bewegungen auf. Das VBV liefert über Steuerparameter den individuellen Vorstellungen entsprechende Komponenten. Im Spezialfall ergeben sich Lösungen nach dem bekannten Berliner Verfahren (BV) in der Grundversion.

Date: 2022
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DOI: 10.1007/978-3-662-65638-9_11

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