Wichtige Werkzeuge zur Bestimmung der Verlustverteilung

Andreas Henking (), Christian Bluhm (), Ludwig Fahrmeir () and Karl Tasch ()
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Andreas Henking: RiskSIM
Ludwig Fahrmeir: LMU München, Institut für Statistik

Chapter 5 in Kreditrisikomessung, 2026, pp 139-160 from Springer

Abstract: Zusammenfassung In diesem Kapitel beschreiben wir verschiedene prinzipielle Möglichkeiten, Verlustverteilungen zu bestimmen. Um eine plausible Verlustverteilung für ein Portfolio zu erhalten, reicht es jedoch in der Regel nicht aus, ein Verteilungsmodell zu bestimmen und mit den richtigen Parameterwerten zu befüllen. Vielmehr sind hierzu komplexere Modelle nötig, bei deren Formulierung die zuvor besprochenen Verteilungsmodelle mit ihren Eigenschaften von besonderer Bedeutung sind.

Date: 2026
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DOI: 10.1007/978-3-662-73143-7_5

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