Quantifizierung von Risiken im Finanzbereich

Frank Romeike () and Peter Hager

Chapter 8 in Erfolgsfaktor Risiko-Management 3.0, 2013, pp 307-353 from Springer

Abstract: Zusammenfassung Traditionell verwenden Risikoanalysen im Treasury (Vermögensbereich) punktgenaue Schätzungen auf Basis ausgewählter Szenarien für die zu prognostizierenden Variablen. Dabei wird zwischen erwarteten Szenarien (Normalszenarien) und unerwarteten Szenarien mit extremen Auswirkungen (Stressszenarien) unterschieden. Die Szenarioanalysen erfreuen sich in der Praxis einer großen Beliebtheit, da sie im Vergleich zu statistischen Analysen schnell und einfach durchführbar sind. Am bekanntesten ist die Risikoanalyse mit dem Drei-Werte-Verfahren, das einen optimistischen (besten), einen pessimistischen (schlechtesten) und einen erwarteten (normalen) Wert enthält. Der erwartete Wert wird für „am wahrscheinlichsten“ gehalten, wobei es sich in der Regel um eine vom Anwender subjektiv empfundene, auf Erfahrungen beruhende Wahrscheinlichkeit handelt. Die optimistischen Werte bilden den besten Fall (engl. „best case“), die pessimistischen Werte den schlechtesten Fall (engl. „worst case“) und das vom Anwender erwartete Szenario setzt sich aus den für ihn wahrscheinlichsten Werten zusammen.

Date: 2013
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DOI: 10.1007/978-3-8349-3812-1_8

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