Il portafoglio con vincoli di disuguaglianza (la funzione quapro)

Francesco Menoncin
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Francesco Menoncin: Università degli Studi di Brescia

Chapter 11 in Misurare e gestire il rischio finanziario, 2009, pp 149-159 from Springer

Abstract: Riassunto Nel capitolo precedente si è risolto, in forma algebrica, il problema di minima varianza soggetto a uno o due vincoli di uguaglianza (mediante l’utilizzo dei moltiplicatori di Lagrange). Gli operatori sul mercato finanziario, tuttavia, si devono spesso confrontare con vincoli di disuguaglianza; si pensi, per esempio, a chi non può o non vuole vendere allo scoperto delle azioni oppure a chi, come alcuni investitori istituzionali, sono soggetti a vincoli legislativi che impongono soglie massime per la detenzione di determinati strumenti finanziari.

Date: 2009
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DOI: 10.1007/978-88-470-1147-2_11

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