La programmazione lineare

Francesco Menoncin
Additional contact information
Francesco Menoncin: Università degli Studi di Brescia

Chapter 13 in Misurare e gestire il rischio finanziario, 2009, pp 195-217 from Springer

Abstract: Riassunto Il problema di ottimizzazione del portafoglio che si è studiato nei capitoli precedenti si basava sulla minimizzazione di una funzione quadratica e convessa (la varianza) sotto uno o più vincoli lineari. Quando, tuttavia, al posto della varianza, si vuole utilizzare una misura di rischio coerente (come l’ES), il problema matematico non ha più le «belle» caratteristiche viste in precedenza. Si può tuttavia dimostrare che l’ES si può scrivere come risultato di un problema di programmazione lineare e, dunque, anche l’ottimizzazione del portafoglio basata sull’ES può diventare un problema di programmazione lineare (per i dettagli algebrici si vedano Rockafellar e Uryasev, 2000).

Date: 2009
References: Add references at CitEc
Citations:

There are no downloads for this item, see the EconPapers FAQ for hints about obtaining it.

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:spr:sprchp:978-88-470-1147-2_13

Ordering information: This item can be ordered from
http://www.springer.com/9788847011472

DOI: 10.1007/978-88-470-1147-2_13

Access Statistics for this chapter

More chapters in Springer Books from Springer
Bibliographic data for series maintained by Sonal Shukla () and Springer Nature Abstracting and Indexing ().