La teoria dei valori estremi

Francesco Menoncin
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Francesco Menoncin: Università degli Studi di Brescia

Chapter 14 in Misurare e gestire il rischio finanziario, 2009, pp 219-238 from Springer

Abstract: Riassunto Nei capitoli precedenti abbiamo avuto a che fare con variabili aleatorie come i tassi di interesse o i rendimenti di un titolo (azionario o derivato) e abbiamo osservato che tali variabili non sono ben descritte da una distribuzione normale. In particolare, i rendimenti dei titoli sono caratterizzati da asimmetria e leptocurtosi. I valori dei rendimenti intorno alla media, dunque, si manifestano con una frequenza maggiore dei rendimenti lontani dalla media. Questo significa che una stima basata sulle poche osservazioni degli eventi estremi può essere molto incorretta. Se, dunque, può avere un suo fondamento l’idea, alla base della simulazione storica, di dare una probabilità uniforme ai valori più vicini alla media, tale approccio non appare utile per descrivere i casi estremi.

Date: 2009
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DOI: 10.1007/978-88-470-1147-2_14

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