Prezzatura di titoli mediante simulazione

Francesco Menoncin
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Francesco Menoncin: Università degli Studi di Brescia

Chapter 16 in Misurare e gestire il rischio finanziario, 2009, pp 249-259 from Springer

Abstract: Riassunto Il teorema fondamentale della finanza ci garantisce che, in un mercato privo di arbitraggio, il prezzo di ogni titolo è dato dal valore atteso, sotto, la probabilità di martingala equivalente di tutti i flussi di cassa futuri a cui, il titolo darà diritto scontati al tasso privo di rischio.

Date: 2009
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DOI: 10.1007/978-88-470-1147-2_16

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