Le greche

Francesco Menoncin
Additional contact information
Francesco Menoncin: Università degli Studi di Brescia

Chapter 17 in Misurare e gestire il rischio finanziario, 2009, pp 261-266 from Springer

Abstract: Riassunto Il valore di ogni titolo derivato F(t), in un certo istante di tempo t, dipende: 1. dal prezzo del titolo sottostante (che, in ogni istante t, possiamo chiamare S (t); 2. dal tempo che manca rispetto alla scadenza del titolo stesso (se chiamiamo T la scadenza, il tempo a scadenza è pari a T-t); 3. dal tasso di interesse (r); 4. dalla volatilità del rendimento del sottostante (che abbiamo chiamato σ).

Date: 2009
References: Add references at CitEc
Citations:

There are no downloads for this item, see the EconPapers FAQ for hints about obtaining it.

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:spr:sprchp:978-88-470-1147-2_17

Ordering information: This item can be ordered from
http://www.springer.com/9788847011472

DOI: 10.1007/978-88-470-1147-2_17

Access Statistics for this chapter

More chapters in Springer Books from Springer
Bibliographic data for series maintained by Sonal Shukla () and Springer Nature Abstracting and Indexing ().