Frekvensbaserede versus bayesianske metoder i empirisk økonomi

Tom Engsted

Economics Working Papers from Department of Economics and Business Economics, Aarhus University

Abstract: Indenfor økonomi og samfundsvidenskab har den klassiske frekvens-baserede analysemetode traditionelt været fremherskende, men de senere år er flere samfundsforskere begyndt at anvende bayesianske metoder i empirisk modellering. I denne artikel beskrives og sammenlignes de to metoder. Der argumenteres for, at vi i højere grad bør anvende den bayesianske tilgang. Den klassiske metode giver sandsynligheden for data, givet modellen (nulhypotesen), mens den bayesianske metode giver sandsynligheden for modellen, givet data. Anvendelse af "p-værdien"i det klassiske hypotesetest fører til for mange "falsk positive" resultater. Den bayesianske metode er mere velegnet end den klassiske til analyse af de hypoteser økonomer arbejder med, hvor en model ikke tilstræbes at være "sand", men i stedet opfattes som en grov approksimation til virkeligheden.

Keywords: Hypotesetest; p-værdi; Bayes-faktor; beslutningsteori; økonomiske modeller (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: C11 C12 C18 (search for similar items in EconPapers)
Pages: 35
Date: 2018-08-20
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
https://repec.econ.au.dk/repec/afn/wp/18/wp18_07.pdf (application/pdf)

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:aah:aarhec:2018-07

Access Statistics for this paper

More papers in Economics Working Papers from Department of Economics and Business Economics, Aarhus University
Bibliographic data for series maintained by ().