Modelo Multi-Estado de Markov em cartões de crédito

Daniel Evangelista Régis and Rinaldo Artes ()

No 23, Business and Economics Working Papers from Unidade de Negocios e Economia, Insper

Abstract: Modelos multi-estado de Markov são utilizados na área médica para estimar as probabilidades de transição entre, por exemplo, vários estágios de uma doença, podendo o paciente recuperar-se ou morrer. O principal interesse deste trabalho é analisar a aplicação do modelo multiestado de Markov na área de risco associado ao uso de cartões de crédito, aproveitando as características de transições entre diversos estados de relacionamento entre os clientes e as instituições ao longo do tempo e, com isso, gerar modelos de escore para diversos fins. Modelos de regressão logística também são estimados a fim de comparar os resultados com os obtidos pelo modelo multi-estado de Markov.

Pages: 26 pages
Date: 2008
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