UTILIZAÇÃO DE MODELOS DE SÉRIES TEMPORAIS UNIVARIADAS NO APOIO À TOMADA DE DECISÃO: UM ESTUDO DE CASO

Alan Figueiredo De Aredes, Alessandro de Assis Santos Oliveira Alessandro, Sonia Maria Leite Ribeiro do Vale and Carlos Alberto Piacenti

No 147270, 44th Congress, July 23-27, 2006, Fortaleza, Ceará, Brazil from Sociedade Brasileira de Economia, Administracao e Sociologia Rural (SOBER)

Abstract: O objetivo do artigo foi analisar a viabilidade da utilização de modelos de séries temporais univariadas como instrumentos de apoio à tomada de decisão. A análise empírica consistiu em realizar um estudo de caso sobre a previsão do preço recebido pelo suíno brasileiro. Foi considerada a série de preços coletada junto ao banco de dados do IPEA no período 01/1994 a 12/2003, verificando-se a potencialidade de previsão dos modelos no período 01/2004 a 12/2004, sendo as previsões realizadas um passo a frente. Estimaram-se modelos de séries temporais ARIMA, SARIMA e GARCH e avaliaram-se a potencialidade de previsão e utilização desses modelos como instrumentos de apoio à tomada de decisão. Os resultados indicaram que os três modelos são viáveis por apresentarem baixo Erro Percentual de Previsão, sendo os mais eficazes o GARCH e SARIMA. Assim, ao utilizar tais métodos, os agentes integrados na comercialização de suínos podem alocar melhor seus recursos, no curto prazo, visando diminuir seus riscos e elevar suas margens de retorno.

Keywords: Demand and Price Analysis; Livestock Production/Industries; Risk and Uncertainty (search for similar items in EconPapers)
Pages: 11
Date: 2006
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DOI: 10.22004/ag.econ.147270

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