Моделирование краткосрочного экономического индикатора в Казахстане // Modeling a short-term economic indicator for Kazakhstan

Adam Zhuzbayev

No #2017-6, Working Papers from National Bank of Kazakhstan

Abstract: В данной работе был осуществлен анализ моделирования КЭИ с применением нескольких подходов. Кроме того, изучен международный опыт моделирования и прогнозирования экономических показателей в развитых и развивающихся странах. // In this work, the analysis of modeling short-term economic indicator was carried out using several approaches. In addition, the international experience of modeling and forecasting economic indicators in developed and developing countries was studied.

Keywords: Short-term economic indicator; vector autoregressive models based on the Bayesian approach; autoregressive - moving average models; factorial regression models using the least squares method; forecast error; RMSE; MAPE; MAE; MSE; КЭИ; векторные авторегрессионные модели на основе байесовского подхода; модели авторегрессии – скользящего среднего; факторные регрессионные модели по методу наименьших квадратов; ошибка прогноза; RMSE; MAPE; MAE; MSE. (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: C32 C51 E23 (search for similar items in EconPapers)
Pages: 20 pages
Date: 2017
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
https://nationalbank.kz/file/download/9027 (application/pdf)

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:aob:wpaper:11

Access Statistics for this paper

More papers in Working Papers from National Bank of Kazakhstan Contact information at EDIRC.
Bibliographic data for series maintained by Saida Agambayeva ().