Анализ рисков потребительских кредитов с помощью алгоритмов машинного обучения // Consumer credit risk analysis via machine learning algorithms

Шалкар // Shalkar Байкулаков // Baikulakov () and Zanggar Belgibayev
Additional contact information
Шалкар // Shalkar Байкулаков // Baikulakov: Center for the Development of Payment and Financial Technologies

No #2021-4, Working Papers from National Bank of Kazakhstan

Abstract: Данное исследование представляет собой попытку оценки кредитоспособности физических лиц с помощью алгоритмов машинного обучения на основе данных, предоставляемых банками второго уровня Национальному Банку Республики Казахстан. Оценка кредитоспособности заемщиков позволяет НБРК исследовать качество выданных кредитов банками второго уровня и прогнозировать потенциальные системные риски. В данном исследовании были применены два линейных и шесть нелинейных методов классификации (линейные модели - логистическая регрессия, стохастический градиентный спуск, и нелинейные - нейронные сети, k-ближайшие соседи (kNN), дерево решений (decision tree), случайный лес (random tree), XGBoost, наивный Байесовский классификатор (Naïve Bayes)) и сравнивались алгоритмы, основанные на правильности классификации (accuracy), точности (precision) и ряде других показателей. Нелинейные модели показывают более точные прогнозы по сравнению с линейными моделями. В частности, нелинейные модели, такие как случайный лес (random forest) и k-ближайшие соседи (kNN) на передискредитированных данных (oversampled data) продемонстрировали наиболее многообещающие результаты. // This project is an attempt to assess the creditworthiness of individuals through machine learning algorithms and based on regulatory data provided by second-tier banks to the central bank. The assessment of the creditworthiness of borrowers can allow the central bank to investigate the accuracy of issued loans by second-tier banks, and predict potential systematic risks. In this project, two linear and six nonlinear classification methods were developed (linear models – Logistic Regression, Stochastic Gradient Descent, and nonlinear - Neural Networks, kNN, Decision tree, Random forest, XGBoost, Naïve Bayes), and the algorithms were compared based on accuracy, precision, and several other metrics. The non-linear models illustrate more accurate predictions in comparison with the linear models. In particular, the non-linear models such as the Random Forest and kNN classifiers on oversampled data demonstrated promising outcomes.

Keywords: потребительские кредиты; машинное обучение; банковское регулирование; стохастический градиентный спуск; логистическая регрессия; k-ближайшие соседи; классификатор случайных лесов; дерево решений; gaussian NB (Гауссовский наивный Байесовский классификатор); XGBoost; нейронные сети (многослойный персептрон); consumer credits; machine learning; bank regulation; stochastic gradient descent (linear model); logistic regression (linear model); kNN (neighbors); random forest classifier (ensemble); decision tree (tree); gaussian NB (naïve bayes); XGBoost; Neural network (MLP classifier) (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: E37 E51 G21 G28 (search for similar items in EconPapers)
Pages: 30 pages
Date: 2021
New Economics Papers: this item is included in nep-ban, nep-big, nep-cis, nep-cmp, nep-mac and nep-ore
References: View references in EconPapers View complete reference list from CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
https://nationalbank.kz/file/download/68411 Russian language version (application/pdf)
https://nationalbank.kz/file/download/68412 English language version (application/pdf)

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:aob:wpaper:21

Access Statistics for this paper

More papers in Working Papers from National Bank of Kazakhstan Contact information at EDIRC.
Bibliographic data for series maintained by Saida Agambayeva ().