Оценка и анализ эффективности применения динамической факторной модели для оценивания и прогнозирования ВВП на примере Казахстан // Evaluation and analysis of the effectiveness of the use of a dynamic factor model for estimating and forecasting GDP on the example of Kazakhstan

Konstantin Orlov ()

No #2019-4, Working Papers from National Bank of Kazakhstan

Abstract: В настоящей работе была проведена оценка эффективности динамических факторных моделей в прогнозировании ВВП Казахстана для текущего и будущих кварталов, доказана целесообразность применения данных моделей, а также получено факторное разложение динамики ВВП. Факторы были поделены на группы и включали в себя показатели реального и внешнего, финансового, денежного, ценового блоков. // In this paper, the effectiveness of dynamic factor models in forecasting Kazakhstan's GDP for the current and future quarters was assessed, the expediency of using these models was proved, and a factor decomposition of the dynamics of GDP was obtained. The factors were divided into groups and included indicators of real and external, financial, monetary, and price blocks.

Keywords: GDP; short-term forecasts; dynamic factor models; principal component analysis; Kalman filter; ВВП; краткосрочные прогнозы; динамические факторные модели; метод главных компонент; фильтр Кальмана (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: C52 C53 C55 C82 E17 (search for similar items in EconPapers)
Pages: 38 pages
Date: 2019
New Economics Papers: this item is included in nep-cis, nep-cwa and nep-mac
References: Add references at CitEc
Citations: Track citations by RSS feed

Downloads: (external link)
https://nationalbank.kz/file/download/8979 (application/pdf)

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:aob:wpaper:7

Access Statistics for this paper

More papers in Working Papers from National Bank of Kazakhstan Contact information at EDIRC.
Bibliographic data for series maintained by Saida Agambayeva ().