Soumettre les contreparties centrales à des simulations de crise pour établir leurs plans de résolution

Katherine Brennan, Bo Young Chang, Alper Odabasioglu and Radoslav Raykov

No 2025-11fr, Staff Analytical Notes from Bank of Canada

Abstract: En 2024, la Banque du Canada a terminé l’élaboration de son premier plan de résolution pour la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés (CDCC). Afin d’estimer les coûts de résolution, nous utilisons la théorie des valeurs extrêmes pour simuler les pertes de crédit qui découleraient de situations extrêmes où plusieurs membres compensateurs feraient défaut en même temps.

Keywords: Institutions financières; Marchés financiers; Réglementation et politiques relatives au système financier; Stabilité financière; Systèmes de compensation et de règlement des paiements (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: G1 G17 G2 G23 G28 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2025-03
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