Una aproximación dinámica a la medición del riesgo de mercado para los bancos comerciales en Colombia

Oscar Martínez A. (omartiam@banrep.gov.co) and Jorge Uribe

Temas de Estabilidad Financiera from Banco de la Republica de Colombia

Abstract: En este artículo se describe la metodología utilizada para la medición del riesgo de mercado llevada a cabo en el Reporte de Estabilidad Financiera, mediante el uso de técnicas dinámicas no sólo en la modelación de volatilidades sino también de correlaciones. La medida de Valor en Riesgo (VeR) se calculó individualmente para los bancos comerciales con periodicidad semanal entre febrero de 2003 y febrero de 2008. Los cálculos de los VeR estáticos y dinámicos muestran diferencias cuantitativas significativas en períodos de turbulencia, lo que resalta la importancia de las nuevas medidas de riesgo propuestas.

Date: 2008-03
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