Análisis de estrés sobre el sistema bancario colombiano: un escenario conjunto de riesgos

Jorge Uribe, Miguel Morales Mosquera () and José Piñeros

Temas de Estabilidad Financiera from Banco de la Republica de Colombia

Abstract: En este documento se presenta una aplicación al sistema bancario colombiano de la metodología de prueba de estrés propuesta por Cihák (2007). El análisis de las posibles consecuencias generadas por diversos choques económicos sobre el sistema bancario se desarrolla involucrando cinco factores de riesgo individuales: de crédito, de tasa de interés, de tipo de cambio, de contagio interbancario y de liquidez. Se resalta la importancia del monitoreo conjunto de los riesgos y la generación de escenarios de estrés que involucren choques simultáneos sobre el sistema. Con este tipo de análisis se logra caracterizar las mayores vulnerabilidades de la estructura bancaria, así como identificar a las entidades que presentan mayores debilidades.

Keywords: Stress testing; Bancos; Riesgo sistémico; Estabilidad financiera. (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: G10 G21 G32 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2008-09
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