Un análisis del exceso de capital de los bancos comerciales en Colombia

Javier Gutiérrez Rueda, Angela Gonzalez and Dairo Estrada (dayiber@gmail.com)

Temas de Estabilidad Financiera from Banco de la Republica de Colombia

Abstract: El objetivo de este documento es estimar los determinantes del capital económico, para luego compararlo con el capital regulatorio sugerido por Basilea II, utilizando un modelo unifactorial de riesgo basado en el sistema de calificaciones internas (IRB, por su sigla en inglés), el cual sólo tiene consideraciones de riesgo de crédito. Por una parte, los resultados muestran que dentro de los determinantes del capital económico se encuentran el riesgo de crédito, el crecimiento de la cartera y el ciclo económico, entre otros. Por otra parte, se observa que los excesos de capital están explicados, en gran medida, por consideraciones de la exposición al riesgo de crédito de los bancos."

Keywords: capital económico; capital regulatorio; modelo unifactorial de riesgo; excesos de capital. (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: C63 G21 G28 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2010-09
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https://doi.org/10.32468/tef.52 (application/pdf)

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