¿Cómo caracterizar entidades sistémicas?: Medidas de impacto sistémico para el sistema financiero colombiano

Mariana Laverde and Javier Gutiérrez Rueda

Temas de Estabilidad Financiera from Banco de la Republica de Colombia

Abstract: Este trabajo hace una contribución a la caracterización de las entidades sistémicas así como las vías mediante las cuales este riesgo se presenta en el sistema. Inicialmente, siguiendo la metodología propuesta por Zhou (2010), se estiman y analizan indicadores de riesgo sistémico para los establecimientos de crédito en Colombia y se estudia cuál es la relación de estas medidas con el tamaño de las entidades en el sistema y el nivel de interconexión en el mercado interbancario. Finalmente se realiza un ejercicio de estrés y se analiza el efecto del mismo en los indicadores de importancia sistémica calculados.

Keywords: Estabilidad Financiera; Riesgo Sistémico; Teoría del Valor extremo; Ejercicio de estrés (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: E58 G18 L51 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2012-03
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