Requerimientos Macroprudenciales de capital y riesgo sistémico: Una aplicación para Colombia

Wilmar Cabrera (), Adriana María Corredor-Waldron () and Carlos Quicazán ()

Temas de Estabilidad Financiera from Banco de la Republica de Colombia

Abstract: El objetivo de este documento es calcular los requerimientos de capital macroprudenciales para un conjunto de bancos colombianos, de forma que el capital que se exija a cada entidad dependa, no solo de la estructura de sus activos sino también del daño potencial que puede causar a otros bancos. Para realizar esta estimación se siguió la metodología de Gauthier et al. (2011) la cual reasigna el capital total del sistema entre los diferentes intermediarios de acuerdo a la contribución en riesgo al resto de entidades. El VaR incremental se utilizó como medida de asignación de riesgo. Los resultados sugieren que actualmente existen bancos subcaptilizados desde el punto de vista macroprudencial y se observa que en promedio su nivel de endeudamiento es superior al nivel promedio de los bancos analizados. No obstante, los bancos subcapitalizados tienen mejores indicadores de riesgo.

Keywords: Riesgo Sistémico; Estabilidad Financiera; Regulación Bancaria; Mercado Interbancario. (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: C15 C81 E44 G21 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2012-09
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