Multifraktal: Telkom, Indosat, dan HMSP

Yun Hariadi and Yohanes Surya
Additional contact information
Yohanes Surya: Dept. Dynamical System, Bandung Fe Institute

Departmental Working Papers from Bandung Fe Institute

Abstract: Paper ini menggunakan analisa R/S untuk mendapatkan eksponen Hurst beserta dimensi fraktal dari data return saham Telkom, Indosat, dan HMSP. Selanjutnya eksponen Hurst digunakan untuk melihat apakah data return saham tersebut bersifat multifraktal, atau memiliki gerak Brown, atau gerak Brown sebagian. Hal yang diperoleh dari paper ini adalah, ketiga data saham memiliki memori pendek yang artinya tidak bertahan pada trend yang panjang dan bersifat multifraktal.

Keywords: analisa R/S; eksponen Hurst; multifraktal; gerak Brown; gerak Brown sebagian (search for similar items in EconPapers)
Date: 2003-11
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://www.ekonofisika.com/bfi/hurst.pdf (application/pdf)
Our link check indicates that this URL is bad, the error code is: 500 Can't connect to www.ekonofisika.com:80 (No such host is known. )

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:bfe:wpsbfi:wpt2003

Access Statistics for this paper

More papers in Departmental Working Papers from Bandung Fe Institute Contact information at EDIRC.
Bibliographic data for series maintained by ().