SIFAT STATISTIKA DATA EKONOMI KEUANGAN

Hokky Situngkir () and Yohanes Surya ()
Additional contact information
Yohanes Surya: Dept. Computational Sociology, Bandung Fe Institute

Departmental Working Papers from Bandung Fe Institute

Abstract: Makalah ini mencoba menguak sifat-sifat umum statistika data deret waktu keuangan yang diujikan terhadap beberapa data deret waktu keuangan yang ada di Indonesia, antara lain indeks individual emiten seperti harga saham PT TELKOM, harga saham PT HM SAMPOERNA, dan indeks harga saham gabungan (Jakarta Stock Exchange Index). Sifatsifat yang coba dianalisis adalah pengelompokan volatilitas, distribusi Levy terpotong (truncated Levy Distribution), dan aspek multifraktalitas. Analisis ini diarahkan untuk kerja penelitian lebih jauh pembentukan bursa efek buatan yang memberikan representasi atas struktur mikro bursa efek di Indonesia. Makalah ini menjadi resume atas sifat statistika yang dianalisis secara top-down untuk menjadi dasar memulai analisis yang lebih bottom-up.

Keywords: bursa efek indonesia; telkom; hm sampoerna; indeks harga saham gabungan; pengelompokan volatilitas; distribusi Levy terpotong; multifraktalitas. (search for similar items in EconPapers)
Date: 2003-12
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://www.ekonofisika.com/bfi/sifat.pdf (application/pdf)
Our link check indicates that this URL is bad, the error code is: 500 Can't connect to www.ekonofisika.com:80 (No such host is known. )

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:bfe:wpsbfi:wpu2003

Access Statistics for this paper

More papers in Departmental Working Papers from Bandung Fe Institute Contact information at EDIRC.
Bibliographic data for series maintained by ().