Une mesure de la persistance dans les indices boursiers
Sanvi Avouyi-Dovi,
Dominique Gu Gan and
Sophie Ladoucette
Working papers from Banque de France
Abstract:
Ce papier est consacr à l' tude du comportement de longue m moire de transformations des rendements des prix d'actifs financiers des places europ ennes et am ricaine. La persistance de ces s ries est ainsi prise en compte. De plus, l'influence du d coupage temporel et l'impact des ph nom nes d'agr gation temporelle et"macro conomique" sur le comportement de longue m moire sont galement analys s. D'une mani re g n rale, ce sont les valeurs absolues des rendements des prix d'actifs qui fournissent les r sultats les plus significatifs en termes de pr sence de longue m moire sur les march s actionsClassification-JEL: C14, C22, G15
Keywords: Long memory; Persistence phenomenon; Stock markets. (search for similar items in EconPapers)
Pages: 37 pages
Date: 2002
References: View complete reference list from CitEc
Citations: View citations in EconPapers (2)
Downloads: (external link)
https://publications.banque-france.fr/sites/defaul ... ng-paper_94_2002.pdf (application/pdf)
Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.
Export reference: BibTeX
RIS (EndNote, ProCite, RefMan)
HTML/Text
Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:bfr:banfra:94
Access Statistics for this paper
More papers in Working papers from Banque de France Banque de France 31 Rue Croix des Petits Champs LABOLOG - 49-1404 75049 PARIS. Contact information at EDIRC.
Bibliographic data for series maintained by Michael brassart ().