Une mesure de la persistance dans les indices boursiers

Sanvi Avouyi-Dovi, Dominique Gu Gan and Sophie Ladoucette

Working papers from Banque de France

Abstract: Ce papier est consacr à l' tude du comportement de longue m moire de transformations des rendements des prix d'actifs financiers des places europ ennes et am ricaine. La persistance de ces s ries est ainsi prise en compte. De plus, l'influence du d coupage temporel et l'impact des ph nom nes d'agr gation temporelle et"macro conomique" sur le comportement de longue m moire sont galement analys s. D'une mani re g n rale, ce sont les valeurs absolues des rendements des prix d'actifs qui fournissent les r sultats les plus significatifs en termes de pr sence de longue m moire sur les march s actionsClassification-JEL: C14, C22, G15

Keywords: Long memory; Persistence phenomenon; Stock markets. (search for similar items in EconPapers)
Pages: 37 pages
Date: 2002
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