Métodos Bayesianos para la proyección de variables macroeconómicas en Uruguay

Nicolás Arroyo and German Cubas ()
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Nicolás Arroyo: Banco Central del Uruguay

No 2011014, Documentos de trabajo from Banco Central del Uruguay

Abstract: Este trabajo presenta un modelo econometrico multivariado para la proyección de variables macroeconomicas en Uruguay. Usando tecnicas de la econometria Bayesiana se estima un modelo de vectores autoregresivos (BVAR) el cual es usado para predecir el Producto Bruto Interno. Cuando se realiza prediccion dentro de la muestra el modelo tiene un buen desempeño predictivo medido este por medio de la raiz cuadrada del error cuadrático medio y el estadistico U de Theil. El modelo proyecta un crecimiento promedio del PIB de 5.8% para el ano 2011. Para el 2012 se proyecta un crecimiento de 3.4% en promedio, y una probabilidad de crecimiento menor o igual a cero de 27.7%.

Pages: 38 pages
Date: 2011-12
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