Introducción a la medición del riesgo crediticio de las Reservas Internacionales del BCB bajo el enfoque de Basilea II

Raúl Alberto Ballón F.
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Raúl Alberto Ballón F.: Banco Central de Bolivia

Notas Técnicas from Banco Central de Bolivia

Abstract: La medición del riesgo crediticio constituye un aspecto importante dentro de la inversión de portafolios. Sin embargo, el cálculo de la exposición a este riesgo es bastante complejo y requiere la estimación cuantitativa de parámetros como ser: la exposición al incumplimiento, la pérdida en caso de incumplimiento, y la probabilidad de ocurrencia de este evento. El presente documento brinda una introducción teórica a los parámetros anteriormente mencionados, para posteriormente implementarlos dentro de la metodología de Basilea II para la medición del riesgo crediticio de las Reservas Internacionales del Banco Central de Bolivia (BCB).

Keywords: Riesgo crediticio; reservas internacionales; Basilea II; Banco Central (search for similar items in EconPapers)
Pages: 20 pages
Date: 2014-12
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