El VaR crediticio como herramienta para monitorear el riesgo crediticio en la inversión de las reservas monetarias internacionales del Banco Central de Bolivia

Denise Salazar and Varinia Tindal
Additional contact information
Denise Salazar: Banco Central de Bolivia
Varinia Tindal: Banco Central de Bolivia

Notas Técnicas from Banco Central de Bolivia

Abstract: El VaR crediticio es una métrica que contribuye a la optimización de la medición y monitoreo del riesgo crediticio de portafolios de inversión. El presente trabajo analiza las diferentes metodologías y modelos de cálculo del VaR crediticio, haciendo énfasis en los fundamentos y principios de Basilea II. Finalmente, se realiza la explicación sobre las variables e información que se utilizaron para su implementación en la administración de las reservas monetarias internacionales del Banco Central de Bolivia (BCB).

Keywords: Bolivia; mercados financieros internacionales; reservas internacionales; riesgo crediticio (search for similar items in EconPapers)
Pages: 25 pages
Date: 2015-12
References: Add references at CitEc
Citations:

Published in Notas técnicas

Downloads: (external link)
https://www.bcb.gob.bo/webdocs/publicacionesbcb/2017/06/36/Nota_tecnica_No_8.pdf (application/pdf)
https://www.bcb.gob.bo/?q=pub_notas-tecnicas (text/html)

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:blv:nottec:8

Access Statistics for this paper

More papers in Notas Técnicas from Banco Central de Bolivia Contact information at EDIRC.
Bibliographic data for series maintained by Jose Antonio Caballero Pelaez ().