Sazonalidade em Séries Temporais Económicas: uma introdução e duas contribuições

Artur Silva Lopes ()

No 1001, CEMAPRE Working Papers from Centre for Applied Mathematics and Economics (CEMAPRE), School of Economics and Management (ISEG), Technical University of Lisbon

Abstract: O presente texto serviu como base para a apresentação da lição de síntese do autor, efectuada muito recentemente. Agradecem-se os comentários e as sugestões de Paulo M. M. Rodrigues. Naturalmente, comentários e sugestões adicionais serão muito bem vindos. O principal objectivo deste texto é o de apresentar duas contribuições recentes do autor na área da sazonalidade das séries temporais económicas. A primeira resulta de um trabalho em co-autoria com Antonio Montañés, da Universidad de Zaragoza, e refere-se ao estudo do comportamento da potência dos testes mais populares de raízes unitárias sazonais, os testes de Hylleberg, Engle, Granger e Yoo [HEGY] (1990), quando o ciclo sazonal (determinístico) sofre uma alteração abrupta. A segunda diz respeito aos problemas com a utilização dos testes de Dickey e Fuller [DF] (1979) com dados contendo sazonalidade determinística, sobretudo quando esse padrão sazonal não é devidamente tomado em consideração. Uma vez que, em ambos os casos, o principal objectivo é o da divulgação, muitos dos pormenores contidos nesses trabalhos são omitidos ou relegados para segundo plano. O leitor mais interessado é convidado para a sua leitura. Como se reconhece alguma marginalidade da área deste texto em relação ao centro do estudo das séries temporais económicas, a apresentação das referidas contribuições é precedida por três secções, de natureza introdutória.

Pages: 34 pages
Date: 2010-01
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