Deconstrucción del riesgo sistémico: Un método de prueba de resistencia inversa

Javier Ojea-Ferreiro
Authors registered in the RePEc Author Service: Javier Ojea Ferreiro

CNMV Documentos de Trabajo from CNMV- Comisión Nacional del Mercado de Valores - Departamento de Estudios y Estadísticas

Abstract: El sector financiero se ve acechado por diferentes eventos sistémicos. Identificar pronto estos eventos es un paso clave para controlar y seguir la pista de posibles crisis financieras. El riesgo sistémico suscita tres preguntas principales relacionadas son su cuantificación, su probabilidad de ocurrencia y el papel de los principales contribuyentes. Este artículo propone una metodología que se basa en un ejercicio de prueba de resistencia inversa para arrojar luz sobre estas cuestiones. De él se obtienen series temporales e información transversal sobre el riesgo sistémico. Además, exploramos cómo estos resultados de la evaluación sistémica podrían cambiar según los parámetros clave en un marco gaussiano y, finalmente, llevamos a acabo un pequeño ejercicio empírico.

Keywords: Riesgo sistémico; pérdida esperada; prueba de resistencia; marco gaussiano. (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: C14 C52 C53 G12 G13 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2021
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