MODELANDO EL RIESGO DE CRÉDITO: Matrices de transición para la cartera comercial

Alexander Zapata Galindo ()

No 3226, Apuntes de Banca y Finanzas from Asobancaria

Abstract: Las técnicas para el otorgamiento y seguimiento de los créditos que hace el sector financiero a sus clientes han tenido importantes desarrollos en los últimos anos. Las matrices de transición son una de ellas y permiten estimar la probabilidad de pasar de un estado (i) en el cual se encontraba la deuda del individuo en un cierto periodo de tiempo t, a un estado (j) en el periodo siguiente t+1. En este trabajo se estiman probabilidades de transición para la cartera comercial colombiana. Clasificación JEL: Métodos de Sim

Keywords: Métodos; de; Simulación; Estadística (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: G2 (search for similar items in EconPapers)
Pages: 56
Date: 2004-09-30
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