UN PRONÓSTICO NO PARAMÉTRICO DE LA INFLACIÓN COLOMBIANA

Norberto Rodríguez N. () and Patricia Siado

No 3691, Borradores de Economia from Banco de la Republica

Abstract: En este trabajo se presentan los resultados de un ejercicio de pronóstico no paramétrico múltiples pasos adelante para la inflación colombiana mensual. En particular, se usa estimación Kernel para la media condicional de los cambios de la inflación dada su propia historia. Los resultados de pronóstico se comparan con un modelo ARIMA estacional y un modelo tipo STAR. Se encuentra que, excepto para el pronóstico un mes adelante, el pronóstico no parametrito mejora a las otras dos metodologías que le compiten; además, de entre las tres alternativas consideradas el no paramétrico es el único pronóstico que estadísticamente mejora al pronóstico que se hace con un modelo de caminata aleatoria.

Keywords: Pronóstico No Paramétrico (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: C14 (search for similar items in EconPapers)
Pages: 49
Date: 2003-06-30
References: View references in EconPapers View complete reference list from CitEc
Citations: View citations in EconPapers (2)

Downloads: (external link)
http://www.banrep.gov.co/docum/ftp/borra248.pdf

Related works:
Working Paper: Un Pronóstico no Paramétrico de la Inflación Colombiana (2003)
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:col:000094:003691

Access Statistics for this paper

More papers in Borradores de Economia from Banco de la Republica
Bibliographic data for series maintained by Clorith Angelica Bahos Olivera ().