Introducción al filtro Kalman

Alvaro Montenegro

No 2920, Documentos de Economía from Universidad Javeriana - Bogotá

Abstract: El filtro Kalman es un método de estimación cuyos parámetros se corrigen en cada iteración dependiendo del error de predicción que se haya cometido en la iteración anterior. Es un estimador lineal y óptimo desde el punto de vista de mínimos cuadrados, que ha ganado aceptación en el análisis de series de tiempo. En este documento se explican los conceptos sobre los cuales se basa el filtro Kalman, se derivan sus ecuaciones y se ilustra su operación con ejemplos numéricos.

Pages: 26
Date: 2005-06-01
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